기술적 보조 지표인 볼린저밴드는 정규분포를 이용해서 주가의 변동 범위를 측정하는 도구입니다. 주가는 파동을 하는 것처럼 상승과 하락을 반복하는데 주가에 볼린저밴드를 적용하게 되면 볼린저밴드는 수렴과 발산을 반복하게 됩니다.
이런 성질을 주식 투자에 이용할 수도 있습니다.
볼린저밴드 수렴과 발산
| 볼린저밴드 수렴 | 볼린저밴드 발산 | |
|---|---|---|
| 변동성 | 변동성이 적어지는 구간 | 변동성이 커지는 구간 |
| 주가 | 특정 가격 박스에서 정체되어 있음 | 가격이 급등락을 가짐 |
| 추세 방향 | 추세가 형성되지 않음 | 상승 또는 하락 추세 방향을 가짐 |
| 거래량 | 평소보다 다소 적음 | 평소보다 많음 |
| 매매법 | 선취매에 적합 | 단타 매매에 적합 |
볼린저밴드 수렴
볼린저밴드가 수렴하게 되면 밴드 폭이 좁아지고 변동성이 적어진 상태를 나타냅니다. 주가가 가격 박스를 형성하면서 특정 가격 구간에 멈춰 있는 현상을 보일 때가 있으면서 아직 주가가 상승하거나 하락하는 어떤 추세 방향도 가지지 않을 확률이 높습니다. 다만, 추세를 가지더라도 주가 변동폭은 다소 낮아지는 상태에 돌입합니다. 어떤 방향으로 주가 추세가 결정되면서 볼린저밴드 수렴 구간이 지나 발산 구간으로 바뀌게 됩니다.
볼린저밴드 발산
볼린저밴드가 발산하게 되면 밴드 폭이 넓어지고 변동성이 커지면서 주가는 급등락하는 현상을 보입니다. 또 주가가 급등락을 가지면서 한쪽 방향으로 추세가 결정될 확률이 높습니다. 볼린저밴드 발산 구간은 주가를 상승하거나 하락할 수 있는 힘이 점점 강해져야(돈이 많아야) 유지되기 때문에 기간이 짧은 특성을 가집니다. 발산 이후에는 다시 볼린저밴드는 수렴 구간으로 돌아갑니다.
볼린저밴드 수렴 검색식 만드는 법
키움증권 영웅문을 이용해서 조건 검색 0150번을 이용해서 수렴 검색식을 만들어 보겠습니다.
조건 검색식
조건 검색 설정값
A 지표 – ‘일‘ 주기 기간 ‘20‘ 승수 ‘2‘ | ‘0‘봉전기준 ‘중심선‘이 Bollinger Band ‘상한선‘에 ‘5‘% 이내 근접
B 지표 – ‘일‘ 주기 기간 ‘20‘ 승수 ‘2‘ | ‘0‘봉전기준 ‘중심선‘이 Bollinger Band ‘하한선‘에 ‘5‘% 이내 근접
C 지표 – ‘1000‘ <= ‘20‘ 일 평균거래대금 (단위: 백만 ) <= ‘최대값‘
D 지표 – 우선주
E 지표 – ETF
F 지표 – 스팩
G 지표 – ETN
조건식
A and B and C and !(D or E or F or G)
볼린저밴드 수렴 조건 설정
키움증권 영웅문 메뉴 툴바에 0150을 입력합니다.
조건검색에서 ‘조건식’ 부분에서 ‘Bollinger Band’를 검색하고 선택해줍니다.
(조검검색 볼린저밴드 위치: 조건식 – 기술적분석 – 채널지표 – 기준선 근접)
A 지표 – ‘일‘ 주기 기간 ‘20‘ 승수 ‘2‘ | ‘0‘봉전기준 ‘중심선‘이 Bollinger Band ‘상한선‘에 ‘5‘% 이내 근접
B 지표 – ‘일‘ 주기 기간 ‘20‘ 승수 ‘2‘ | ‘0‘봉전기준 ‘중심선‘이 Bollinger Band ‘하한선‘에 ‘5‘% 이내 근접
A, B 지표를 만든 이유는 볼린저밴드 설정값 (20, 2)는 기본 값이기 때문에 그대로 두고 0봉전 기준은 당일을 뜻합니다.
중심선이 상한선과 하한선에 근접해야 볼린저밴드 수렴이 성립하기 때문에 5% 정도로 설정했습니다. 만약 5% 보다 작게 설정한다면 볼린저밴드는 더 좁아지는 수렴 검색식이 되고 5% 보다 크게 설정할수록 볼린저밴드 발산 검색식이 됩니다.
위 단계까지 끝났다면 필수 조건 검색식은 완성되었습니다. 조건 검색 특성상 너무 많은 검색량이 나오면 검색 결과는 320 종목까지만 보여줍니다. 검색량이 너무 많다면 기호에 따라 조건을 추가 설정해주면 됩니다.
추천되는 조건은 ETN, ETF, 우선주 등 특정 종목을 제외하는 것이 좋습니다. 또 거래량/거래대금이 너무 낮거나 관리 종목 같은 위험한 종목들을 제외하는 조건을 추가하는 것이 좋습니다.
거래대금 조건 설정
먼저 거래량 / 거래대금 조건을 추가해줍시다. 거래량 또는 거래대금 조건을 추가해주면 되는데 거래량은 종목마다 가격이 다르기 때문에 기준이 달라질 수 있어서 거래대금으로 설정해줍시다.
(조건검색 평균거래대금 위치: 조건식 – 시세분석 – 거래량/거래대금 – 평균거래대금)
C 지표 – ‘1000‘ <= ‘20‘ 일 평균거래대금 (단위: 백만 ) <= ‘최대값‘
주식 거래일은 보통 주말을 제외하면 한달이 20일 정도이고 볼린저밴드도 기간 20이 기본 값이기 때문에 평균 거래대금으로 20일 기간을 설정합니다.
평균 거래대금은 최소 1000 (백만) 이상으로 설정해줍니다. 좀 더 선택지를 줄이고 싶다면 최소 평균 거래대금을 높이시면 됩니다.
평균 거래대금을 설정해주면서 조건 만족 종목이 321개로 줄어들었습니다. 하지만 아직도 매매에 적합하지 않은 종목이 많기 때문에 제외 종목까지 설정해줍시다.
제외 종목 조건 설정
마지막으로 제외 종목을 설정해줍니다. 보통 우선주, ETF, ETN, 스팩 등 펀드와 기타 금융 상품을 제외시키고 일반 주식 종목만 검색되도록 합니다.
(조건검색 기타종목구분 위치: 조건식 – 범위지정 – 기타종목구분)
D 지표 – 우선주
E 지표 – ETF
F 지표 – 스팩
G 지표 – ETN
지표들을 보고 우선주, ETF, 스팩, ETN을 추가해줍니다.
이제 조건식을 보면 ‘A and B and C and D and E and F and G’으로 설정되어 있을 겁니다.
D and E and F and G 부분을 드래그해서 옆에 있는 ( ) 괄호로 묶습니다.
다음으로 ! (부정형 변환)을 눌러서 우선주, ETF, 스팩, ETN에 해당하는 종목은 제외합니다.
마지막으로 D and E and F and G 부분 사이의 and를 or로 바꿔줍니다. 바꾸는 것은 and 부분을 더블 클릭하면 됩니다.
여기까지 완료했다면 조건식은 A and B and C and !(D or E or F or G)으로 완성됩니다.
검색을 눌러보면 조건 만족 종목이 210개로 줄어들어서 정확한 정보만 보기가 쉬워집니다.